Email this article Analisis anomali perdagangan saham terhadap return saham IDX30 di bursa efek Indonesia
Abstract
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui (1) apakah return saham harian memiliki perbedaan selama masa perdagangan saham, (2) apakah Monday Effect terjadi pada perdagangan saham, dan (3) apakah Weekend Effect terjadi pada perdagangan saham. Sampel penelitian ini berjumlah 27 perusahaan yang terdaftar di IDX30 periode Januari 2020 hingga Desember 2020 dengan metode purposive sampling. Teknik untuk menganalisis hipotesis yaitu uji Kruskal Wallis dan uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan bantuan Microsoft Excel 2019 dan SPSS 25. Hasil penelitian memberikan bukti dimana (1) return saham harian memiliki perbedaan selama masa perdagangan saham di IDX30, (2) Monday Effect terjadi pada perdagangan saham di IDX30, dan (3) Weekend Effect terjadi pada perdagangan saham di IDX30.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Alexandri, M.B dkk. (2020). Monday Effect And Weekend Effect Approach as Stock Return Analysis in Indonesia Stock Exchange. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. 5(2). 183-192.
Bisnis Indonesia. (2020). Bursa & Saham. Diakses 10 Januari 2022, dari https://m.bisnis.com
CNBC Indonesia. (2020). Berita Market. Diakses 10 Januari 2022, dari https://www.cnbcindonesia.com
Diatmika, I.G.N.D, dkk. (2020). Analisis Anomali Pasar Monday Effect dan Weekend Effect Pada Saham Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Majalah Ilmiah Untab. 17(1). 17-22.
Fatimah, S & Widiasmara, A. (2019). Analisis Perbedaan The Day of The Week Effect, Week Four Effect dan Rogalsky Effect Pada Return Saham LQ-45 di BEI Tahun 2016. Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntasi I (SIMBA). 593-605.
Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Hartono, J. (2019). Literatur dan Arah Topik Riset ke Depan. Yogyakarta: ANDI.
Hasanudin, A.I. (2018). Teori Akuntansi. Yogyakarta: Cetta Media.
Khoidah, I & Wijayanto, A. (2017). Fenomena Anomali Pasar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura. Management Analysis Journal. 6(1). 112-122.
Mangeni, W & Mike, O. (2018). The Weekend Effect: An Exploitable Anomaly on The Average Returns of Nairobi Securities Exchange. Journal of International Business, Inovation and Strategic Management. 1(1). 37-51.
Mufarrikoh, Z. (2019). Statistika Pendidikan (Konsep Sampling dan Uji Hipotesis). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
Paital, R.R & Panda, A.K. (2018). Day of the Week and Weekend Effects in the Indian Stock Market. Theoretical Economics Letters. 8. 2559-2568.
Purnama, M. (2018). Anomali Monday Effect Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2016. PRIMANOMICS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 16(3).
Suganda, T.R. (2018). Event Study Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. Malang: CV. Seribu Bintang.
Sugiartik, N dkk. (2020). Analisa Monday Effect dan Friday Effect Pada Perusahaan Ekonomi Kreatif Subsektor Fesyen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). E-Jurnal Riset Manajemen. 118-130.
Susilawati, S & Sari, T.I. (2018). Analisis Monday Effect, Weekend Effect dan Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham Pada Kelompok Saham Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2017 – Januari 2018. Jurnal Profiet. 2(2). 125-129.
Widayanti, C.I. (2018). Pengaruh Monday Effect, Weekend Effect, dan Rogalski Effect Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. 1-20.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Ahmad Pauzi, Tri Siswantini
Editorial Address
Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jakt.feb.unmul@gmail.com
StatCounter: Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan