Penggunaan model indeks tunggal dalam menentukan keputusan investasi pra- dan pascapandemi covid-19

Lara Dhuta. NM, Muh. Ichwan Musa, Nurman Nurman

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan investasi saham pra- dan pascapandemi COVID-19 dengan menggunakan model indeks tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham-saham perusahaan yang tergabung dalam indeks pasar IDX30 pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 yaitu sebanya 50 saham, sedangkan sampel adalah 49 saham yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model indeks tunggal yang dimulai dengan mengumpulkan harga saham penutupan masing-masing hingga mendapatkan portofolio optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 15 saham yang termasuk dalam portofolio optimal pada prapandemi antara lain: (ANTM) (BBCA), (BBRI), (BRPT), (CPIN), (ERAA), (ICBP), (INCO), (INDF), (INKP), (JSMR), (KLBF), (PTBA), (SMGR), (TLKM). Dan pada masa pascapandemi yaitu saham (ADRO), (ANTM), (ASII), (BBCA), (BBNI), (BBRI), (BBTN), (BMRI), (BRPT), (BTPS), (CPIN), (ERAA), (EXCL), (INCO), (INKP), (JPFA), (KLBF), (MIKA), (PGAS), (PTPP), (PWON), (TBIG), (TINS), (TKIM), (TLKM), (TOWR), (UNTR), dan (WSKT).


Keywords


Model indeks tunggal; investasi; saham; IDX30; COVID-19

References


Darmawan, I., & Purnawati, N. (2015). Pembentukan Portofolio Optimal Pada Saham- Saham Di Indeks Lq 45 Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 4(12), 251939.

Faisal Sitompul, N., Faluthy, A., & Sadalia, I. (2022). Pembentukan Portofolio berdasarkan Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen serta Portofolio Optimal Menggunakan Single Index Model pada Saham Berindeks Lq-45 Portfolio’s. Jurnal Ilmiah BISMA Cendekia, 2(1), 90–96. novianfaisal_sitompul@yahoo.com

Fatonah, A. S., Nurhayati, I., & (2020). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal pada Perusahaan Yang Terdaftar dalam LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia …. In Prosiding LppmUika….http://pkm.uikabogor.ac.id/index.php/prosiding/article/view/64

Gunawan, A. (2021). ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM INDEKS LQ45 SEBELUM DAN MASA COVID-19 OPTIMAL PORTFOLIO ANALYSIS USING THE SINGLE INDEX MODEL ON THE LQ45 INDEX STOCK BEFORE AND DURING COVID-19. Universitas Hasanuddin.

Hakim, L. (2010). Simultan Risk & Return. Pena Persada.

Halim, Abdul. (2015). Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat.

Herlianto, D. (2013). Manajemen Investasi. In Manajemeb Investasu Plus (Vol. 7, Issue 2). Gosyen Publishing.

Hidayat, W. W. (2019). Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal. Uwais Inspirasi Indonesia.

I Made Adnyana, S.E., M. M. (2020). Dan Portofolio (Melati (ed.)). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

Iswari, L., & Muharir. (2021). Pengaruh COVID-19 Terhadap Investasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA), 1(1), 13–20. https://doi.org/10.36908/jimesha

Kusuma, A. H., & Setiyono, T. Na. (2021). Pengaruh COVID-19 Terhadap IHSG dengan Nilai Tukar Ruiah Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 7(2), 85–95. https://www.jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/view/591

Prasetyo, I. F., & Suarjaya, A. A. G. (2020a). Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal. In E-Jurnal Manajemen

Universitas Udayana (Vol. 9, Issue 2). https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i02.p08

Prasetyo, I. F., & Suarjaya, A. A. G. (2020b). Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 9(2), 553. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i02.p08

Putri, F. H. (2018). Penggunaan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Dalam Menentukan Keputusan Investasi Saham. In Eprints.Unm.Ac.Id (Vol. 2, Issue January). http://eprints.unm.ac.id/17951/

Sulistyowati, N., & Widyarti, E. T. (2012). ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI ( Studi Kasus Saham LQ-45 di BEI Periode Agustus 2008-Januari 2011 ). In Diponegoro Journal of Management (Vol. 1, Issue 1).

Tristanto, T. A., & Destiana, D. (2020). Analisis Portofolio Optimal Dengan Pendekatan Model Indeks Tunggal Pada Saham Idx30 Di Bursa Efek Indonesia. In Mediastima (Vol. 26, Issue 2). https://doi.org/10.55122/mediastima.v26i2.130




DOI: https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i3.11434

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Lara Dhuta. NM, Muh. Ichwan Musa, Nurman Nurman

Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Manajemen
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jmmn.feb.unmul@gmail.com
Statcounter: Jurnal Manajemen