Pengaruh trading volume dan devidend yield serta devidend payout ratio terhadap volatilitas harga saham

Diah Fatmini, Djoko Setyadi, M. Amin Kadafi

Abstract


Pengaruh Trading Volume dan Dividen Yield serta Dividen Payout Ratio terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dibawah bimbingan Prof.Djoko Setyadi dan Bapak M. Amin Kadafi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Trading Volume dan Dividen Yield serta Dividen Payout Ratio terhadap Volatilitas Harga Saham Pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 9 perusahaan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data berupa regresi linier berganda dibantu oleh software SPSS 21 for Windows.Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume perdagangan, deviden yield, dan deviden payout ratio secara simultan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Secara parsial variabel volume perdagangan saham dan dividen yield berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan, variabel dividen payout ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham.

Keywords


Volatilitas; volume perdagangan, dividen yield, dividen payout ratio

References


Chan, K. And Fong, W. 2000. Trade size, Order imbalance, and The Volatility Volume Relation. Journal of Financial Economics 57, 247 – 273.

Darmadji, T.H.M Fakhrudin. 2006. Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Salemba Empat, Jakarta.

Fajrihan, Julfi. “Dampak Kebijakan Deviden terhadap Volatilitas Harga Saham Perusahaan LQ45 di BEI”, UIN Syahid Jakarta, 2010.

Fauziah, Naimatul. “Analisis Pengaruh Volume Perdagangan, inflasi, dividend yield,dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45”, UIN Syahid Jakarta, 2013.

Firmansyah. 2006. Analisis Volatilitas Harga Kopi Internasional. Jakarta : Usahawan.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jogiyanto. 1998. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, BPFE-UGM, Yogyakarta.

__¬¬¬¬¬_____2013. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi 7, BPFE, Yogyakarta.

Sugiyono 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sutrisno, 2009. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Cetakan ke Tujuh. Ekonisia : Yogyakarta.

Widya. “Analisis pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dan order imbalance terhadap volatilitas harga saham perusahaan go public di BEI’’, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.




DOI: https://doi.org/10.29264/jimm.v0i0.1104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM)

Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jimm.feb@gmail.com