Analisis perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan selama pandemi covid-19 di Indonesia

Rio Haribowo, Julianti Fitria Toufik

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan selama pandemi covid-19 di Indonesia pada sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa data laporan penutupan saham harian dan laporan aktivitas volume perdagangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 57 perusahaan dari sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif pada periode sebelum dan selama pandemi covid-19. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis uji beda wilcoxon signed rank test. Setelah dilakukan uji beda, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan selama pandemi covid-19.


Keywords


Abnormal return, trading volume activity; covid-19; sektor barang konsumsi non primer

References


Alam, M. N., Alam, M. S., & Chavali, K. (2020). Stock market response during COVID-19 lockdown period in India: An event study. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(7), 131– 137. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.131

Bing, T., & Ma, H. (2021). COVID-19 pandemic effect on trading and returns: Evidence from the Chinese stock market. Economic Analysis and Policy, 71, 384–396. https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.05.012.

Cennimo, D. J. (2021). How did the coronavirus outbreak start?. Diakses tanggal

Mei 2022. https://www.medscape.com/answers/2500114-197402/how-did-the-coronavirus- outbreak-start

Hafidz, M. F., & Isbanah, Y. (2020). Analisis Komparatif Abnormal Return dan Trading Volume Activity Berdasarkan Political Event (Event Study Pada Pengesahan RUU KPK 2019). Jurnal Ilmu Manajemen, 8(3), 829–838.https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p829-838.

Indonesia Stock Exchange (IDX). (2020). Grafik IHSG 2019-2020. Diakses tanggal 06 Februari 2022. https://www.idx.co.id/media/9599/idx-monthly- december-2020.pdf

Indonesia Stock Exchange (IDX). (2018). Saham. Diakses tanggal 24 Maret 2022. https://www.idx.co.id/produk/saham/

Indrayani, Murhaban, & Syatriani. (2020). Analisis Perbandingan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Melakukan Stock Split. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5(2), 97-105.

Kinasih, H. W., & Laduny, M. F. (2021). Analisis Komparatif Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return dan Trading Volume Activity : Event Study Kedatangan Vaksin Sinovac. Ekuivalensi

Jurnal Ekonomi Bisnis, 7(1), 84– 98.

Limanseto, H. (2020). Insentif Pemerintah Dukung Pasar Modal Bertahan diTengah Pandemi. Diakses 12 Maret 2022. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/745/insentif-pemerintah-dukung- pasar- modal-bertahan-di-tengah-pandemi

Meilinda, V., & Destriana, N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham pada Perusahaan Non Keuangan. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1a–1), 39–48. https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-1.707.

Mukti, B. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pasar Saham diIndonesia. Diakses 10 Maret 2022. https://kumparan.com/bilal-abdul-mukti/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pasar- saham-di-indonesia 1wufDYRIL45

Munthe, K. (2017). Perbandingan Abnormal Return dan Likuditas Saham Sebelum Dan Sedudah Stock Split: Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi, 20(2), 254. https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.57.

Prudential. (2016). Spring Smart Smart Investing With Eastspring Invesments.Diakses 01 Desember 2021. https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential.id/id/.galleries/pdf/sprin g/spring- smart-september-2016.pdf

Ramadhan, M. I. (2020). Pasar Modal dan Perdagangan, Terpengaruh VirusCorona Tahap I. Diakses

November 2021. https://mediaindonesia.com/ekonomi/287344/pasar-modal-dan- perdagangan-terpengaruh-virus-corona-tahap-i

Sambuari, I. B., Saerang, I. S., & Maramis, J. B. (2020). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Virus Corona (Covid-19) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 7(2), https://doi.org/10.35794/jmbi.v7i3.30668.

Tambunan, D. (2020). Investasi Saham di Masa Pandemi Covid-19. JurnalSekretari dan Manajemen, 4(2), 117-123. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i2.8564

Utama, R. P. (2021). Reaksi Pasar Modal Terhadap Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Universitas Negeri Makassar, https://eprints.unm.ac.id/21024/.

Wareza, M. (2020). Efek Covid-19 Saham Sektor Apa yang Kebal DampakCorona?. Diakses pada 20 November 2021. https://www.cnbcindonesia.com/market/20200414164044-17-151876/efek- covid-19-saham-sektor-apa-yang-kebal-dampak-corona.




DOI: https://doi.org/10.30872/jinv.v19i2.12711

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Rio Haribowo, Julianti Fitria Toufik

Crossref logo 

Editorial Address

INOVASI: Jurnal ekonomi, keuangan dan manajemen
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jakt.feb.unmul@gmail.com

StatCounter: INOVASI: Jurnal ekonomi, keuangan dan manajemen